PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с CXSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).

FCA и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCA и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.37%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.57% соответственно.

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

CXSE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-14.60%
1 год
13.26%
3 года*
4.84%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Сравнение комиссий FCA и CXSE

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

FCA vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCACXSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.53

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.86

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.77

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

1.80

+13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCACXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.53

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.29

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCA и CXSE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и CXSE

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CXSE в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FCA и CXSE

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и CXSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FCACXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-70.01%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-17.70%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-64.47%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-70.01%

+27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-49.38%

+40.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-27.59%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.64%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и CXSE

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCACXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.47%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

15.27%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

24.92%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

32.28%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

28.64%

-2.07%