Сравнение FCA с CQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).
FCA и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и CQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 9.44% против 3.73% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и CQQQ
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.
Доходность на риск
FCA vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
FCA
CQQQ
Сравнение FCA c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.18 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.48 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.24 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 0.64 | +14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.18 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.29 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.11 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.16 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FCA и CQQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и CQQQ
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CQQQ в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и CQQQ
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и CQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -73.99% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -24.41% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -67.04% | +24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -73.99% | +31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -56.24% | +47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -28.05% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 9.10% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и CQQQ
Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 7.28%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.50% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 20.69% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 31.94% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 37.70% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 33.05% | -6.48% |