Сравнение FBY с YCS
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). FBY is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, FBY returned -17.63% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FBY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
FBY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам FBY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -13.50% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 8.28% |
Correlation
The correlation between FBY and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between FBY and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. YCS — Ранг доходности на риск
FBY
YCS
Сравнение FBY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.78 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.93 | -13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и YCS
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -49.56% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -8.30% | -21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | -0.14% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -19.87% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 2.65% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и YCS
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 2.25% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 12.19% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 16.93% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 21.10% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 18.82% | +9.83% |
Сравнение комиссий FBY и YCS
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и YCS
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.98%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 57.98% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -17.63% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FBY has the higher dividend yield at 57.98%, compared with 0.00% for YCS.
FBY is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор