Сравнение FBY с YBIT
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs -41.27% for YBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 22.60% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between FBY and YBIT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
FBY
YBIT
Сравнение FBY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.87 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.42 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и YBIT
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -47.46% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -47.46% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -43.59% | +28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -16.64% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 29.03% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и YBIT
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 8.45% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 29.49% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 36.98% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 38.43% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 38.43% | -9.17% |
Сравнение комиссий FBY и YBIT
И FBY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и YBIT
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что меньше доходности YBIT в 95.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and YBIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (13.20%) compared to YBIT (8.45%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, FBY leads with -6.35% vs -41.27% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -6.35% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 55.40% for FBY.
FBY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор