Сравнение FBY с YBIT
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -8.53% vs -36.59% for YBIT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
FBY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.36% | 1.98% | 18.69% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between FBY and YBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
FBY
YBIT
Сравнение FBY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.81 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.47 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -1.02 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.38 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и YBIT
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -45.54% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -45.54% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -44.78% | +26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -15.17% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 24.85% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.21%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.61% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 28.76% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 36.16% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 38.65% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 38.65% | -10.13% |
Сравнение комиссий FBY и YBIT
И FBY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и YBIT
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.56%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 56.56% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and YBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to FBY (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, FBY leads with -8.53% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -8.53% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 56.56% for FBY.
FBY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор