Сравнение FBY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
FBY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | -2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и XRMI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
FBY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
FBY
XRMI
Сравнение FBY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.62 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.89 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.80 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.72 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.62 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FBY и XRMI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и XRMI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и XRMI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -15.31% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -5.02% | -24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -3.86% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.10% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 1.47% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и XRMI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 2.68% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 4.51% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 6.88% | +25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 6.99% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 6.99% | +21.39% |