PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBY с TSLY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FBY (YieldMax META Option Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -21.29% vs 19.99% for TSLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности FBY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -10.44%.

FBY

1 день
-2.49%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-21.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-16.11%
1 год
19.99%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и TSLY

2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-16.53%1.98%44.42%17.68%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-10.44%13.62%27.83%-8.10%

Correlation

The correlation between FBY and TSLY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с METAFBY с CONYFBY с AMZYFBY с ULTYFBY с MRNYFBY с AMDY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

FBY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBYTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.57

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
0.98

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.12

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.93

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

2.20

-3.66

FBY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBY и TSLY

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-49.52%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-21.64%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.27%

-16.26%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-19.86%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

9.11%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 10.42%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

12.05%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.44%

23.70%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

35.63%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

45.47%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

45.47%

-16.81%

Сравнение комиссий FBY и TSLY

FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и TSLY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.07%, что меньше доходности TSLY в 92.69%

ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		61.07%55.43%53.89%8.31%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		92.69%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

FBY and TSLY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.05%) compared to FBY (10.42%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs -21.29% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs -21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 92.69%, compared with 61.07% for FBY.

FBY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор