Сравнение FBY с TSLY
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs 25.24% for TSLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности FBY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -7.12%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | 27.83% | -8.10% |
Correlation
The correlation between FBY and TSLY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
FBY
TSLY
Сравнение FBY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.17 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.68 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и TSLY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -49.52% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -21.64% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -13.16% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -19.73% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 9.45% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и TSLY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 13.20% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 13.56% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 25.86% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 36.10% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 45.57% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 45.57% | -16.31% |
Сравнение комиссий FBY и TSLY
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и TSLY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что меньше доходности TSLY в 87.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and TSLY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to FBY (13.20%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -6.35% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 55.40% for FBY.
FBY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор