Сравнение FBY с TSLY
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -19.62% vs 16.20% for TSLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности FBY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -10.36%.
FBY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -14.40% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.36% | 13.62% | 27.83% | -8.10% |
Correlation
The correlation between FBY and TSLY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
FBY
TSLY
Сравнение FBY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.75 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.79 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и TSLY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -49.52% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -21.64% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -16.18% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -19.86% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 9.19% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 10.24%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 12.18% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 23.76% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 35.67% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 45.50% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 45.50% | -16.86% |
Сравнение комиссий FBY и TSLY
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и TSLY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.60%, что меньше доходности TSLY в 90.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.60% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 90.66% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and TSLY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (12.18%) compared to FBY (10.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 16.20% vs -19.62% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 16.20% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 90.66%, compared with 58.60% for FBY.
FBY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор