Сравнение FBY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
FBY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и SPYI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
FBY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
FBY
SPYI
Сравнение FBY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.04 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.57 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.54 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 8.06 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.04 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.01 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FBY и SPYI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и SPYI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и SPYI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -16.47% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -11.02% | -18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -4.50% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.86% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 2.11% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и SPYI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 5.10% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 8.29% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 16.22% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 13.12% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 13.12% | +15.26% |