Сравнение FBY с SMST
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FBY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 15.48% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between FBY and SMST is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. SMST — Ранг доходности на риск
FBY
SMST
Сравнение FBY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.04 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 5.82 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и SMST
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -99.25% | +67.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -85.39% | +55.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -97.32% | +82.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -90.93% | +82.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 44.56% | -29.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и SMST
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 13.20%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 55.38% | -42.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 135.32% | -109.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 149.40% | -117.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 167.53% | -138.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 167.53% | -138.27% |
Сравнение комиссий FBY и SMST
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и SMST
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and SMST have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FBY (13.20%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.35% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 0.00% for SMST.
FBY is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор