Сравнение FBY с QQQI
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -8.53% vs 29.68% for QQQI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности FBY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
FBY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.36% | 1.98% | 34.57% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 19.83% |
Correlation
The correlation between FBY and QQQI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between FBY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
FBY
QQQI
Сравнение FBY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.10 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.93 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.30 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.32 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и QQQI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -20.00% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -9.61% | -19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -0.52% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.19% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 2.14% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и QQQI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 2.69% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 9.85% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 12.98% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 17.05% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 17.05% | +11.47% |
Сравнение комиссий FBY и QQQI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и QQQI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.56%, что больше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 56.56% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and QQQI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.21%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs -8.53% for FBY. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs -8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 56.56%, compared with 13.24% for QQQI.
FBY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор