Сравнение FBY с QQQI
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -19.62% vs 23.23% for QQQI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности FBY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.46%.
FBY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -14.40% | 1.98% | 33.85% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.46% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between FBY and QQQI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between FBY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
FBY
QQQI
Сравнение FBY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.43 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.31 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и QQQI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -20.00% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -9.61% | -19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -3.67% | -22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -2.21% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 2.26% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и QQQI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.62% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 11.94% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 14.78% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 17.51% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 17.51% | +11.13% |
Сравнение комиссий FBY и QQQI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и QQQI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.60%, что больше доходности QQQI в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.60% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.88% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and QQQI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to QQQI (7.62%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 23.23% vs -19.62% for FBY. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.23% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 58.60%, compared with 15.03% for QQQI.
FBY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор