Сравнение FBY с QQQ
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FBY is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, FBY returned -19.62% vs 32.28% for QQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FBY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
FBY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам FBY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -14.40% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 9.17% |
Correlation
The correlation between FBY and QQQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between FBY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FBY
QQQ
Сравнение FBY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.71 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.01 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и QQQ
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -82.97% | +51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -11.96% | -17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -4.66% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -32.72% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 3.23% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и QQQ
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 9.17% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 14.54% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 17.95% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 22.69% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 22.41% | +6.23% |
Сравнение комиссий FBY и QQQ
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и QQQ
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.60%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.60% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and QQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 32.28% vs -19.62% for FBY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 32.28% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 58.60%, compared with 0.43% for QQQ.
FBY is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор