Сравнение FBY с QQQ
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FBY is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs 27.28% for QQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FBY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам FBY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 9.17% |
Correlation
The correlation between FBY and QQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between FBY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FBY
QQQ
Сравнение FBY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.29 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 8.13 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и QQQ
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -82.97% | +51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -11.96% | -17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -5.29% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -32.66% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 3.36% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и QQQ
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 7.53% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 15.52% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 18.69% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 22.81% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 22.44% | +6.82% |
Сравнение комиссий FBY и QQQ
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и QQQ
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and QQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (13.20%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -6.35% for FBY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 0.43% for QQQ.
FBY is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор