Сравнение FBY с QQA
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 32.22% for QQA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности FBY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.57%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 33.39% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.57% | 17.24% | 7.11% |
Correlation
The correlation between FBY and QQA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FBY and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. QQA — Ранг доходности на риск
FBY
QQA
Сравнение FBY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.70 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 16.59 | -17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.57 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.18 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и QQA
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -19.73% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -8.76% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -0.10% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -2.44% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 1.95% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и QQA
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 2.91% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 9.68% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 12.59% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 18.27% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 18.27% | +10.26% |
Сравнение комиссий FBY и QQA
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и QQA
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности QQA в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.29% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and QQA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.24%) compared to QQA (2.91%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 32.22% vs -6.53% for FBY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 32.22% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 9.29% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор