Сравнение FBY с PEPS
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -19.62% vs 24.43% for PEPS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности FBY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.47%.
FBY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -14.40% | 1.98% | 0.03% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.47% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between FBY and PEPS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between FBY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
FBY
PEPS
Сравнение FBY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.51 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.23 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и PEPS
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -21.26% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -9.80% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -3.39% | -23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -2.75% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 2.18% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и PEPS
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 5.36% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 10.78% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 13.77% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 18.41% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 18.41% | +10.23% |
Сравнение комиссий FBY и PEPS
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и PEPS
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.60%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.60% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and PEPS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to PEPS (5.36%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.43% vs -19.62% for FBY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.43% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 58.60%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор