Сравнение FBY с LQTI
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -21.29% vs 4.82% for LQTI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности FBY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.73%.
FBY
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -16.53% | -12.34% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 6.59% |
Correlation
The correlation between FBY and LQTI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
FBY
LQTI
Сравнение FBY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.42 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.21 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и LQTI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -3.41% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -3.41% | -26.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.27% | -0.87% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -0.90% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 1.15% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и LQTI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 1.40% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 4.14% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 5.09% | +24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 5.93% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 5.93% | +22.73% |
Сравнение комиссий FBY и LQTI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и LQTI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.07%, что больше доходности LQTI в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 61.07% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and LQTI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.42%) compared to LQTI (1.40%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.82% vs -21.29% for FBY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.82% return vs -21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 61.07%, compared with 9.06% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор