Сравнение FBY с LQTI
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -8.53% vs 5.55% for LQTI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности FBY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
FBY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.36% | -12.76% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between FBY and LQTI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
FBY
LQTI
Сравнение FBY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.64 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.02 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.10 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.94 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и LQTI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -3.41% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -3.41% | -26.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -0.97% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -0.88% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 1.11% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и LQTI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 1.67% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 4.04% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 5.12% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 5.97% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 5.97% | +22.55% |
Сравнение комиссий FBY и LQTI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и LQTI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.56%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 56.56% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and LQTI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.21%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -8.53% for FBY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 56.56%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор