Сравнение FBY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
FBY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 16.34% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и KHPI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
FBY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
FBY
KHPI
Сравнение FBY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.97 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.46 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.70 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.46 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.97 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FBY и KHPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и KHPI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и KHPI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -10.58% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -6.55% | -22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -4.71% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.28% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 1.49% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и KHPI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 3.26% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 5.28% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 10.97% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 9.78% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 9.78% | +18.60% |