PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBY с GOOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBY (YieldMax META Option Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 88.26% for GOOY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBY и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.

FBY

1 день
3.88%
1 месяц
2.31%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-6.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
-0.65%
1 месяц
-5.16%
С начала года
13.61%
6 месяцев
11.36%
1 год
88.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и GOOY

2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-5.84%1.98%44.42%15.65%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		13.61%53.95%12.58%-3.73%

Correlation

The correlation between FBY and GOOY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с METAFBY с CONYFBY с AMZYFBY с ULTYFBY с MRNYFBY с AMDY
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Доходность на риск

FBY vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 66
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBYGOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.84

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
5.10

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.65

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.50

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

21.08

-21.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBY vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBYGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

3.84

-4.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.09

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FBY и GOOY

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и GOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBYGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-24.40%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-16.15%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-8.61%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-6.26%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

4.20%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и GOOY

YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 7.24% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBYGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.90%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

17.19%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

23.19%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

23.31%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

23.31%

+5.22%

Сравнение комиссий FBY и GOOY

И FBY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и GOOY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности GOOY в 50.99%

ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		55.74%55.43%53.89%8.31%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		50.99%41.50%36.74%7.90%

Часто задаваемые вопросы

FBY and GOOY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBY has higher volatility (7.24%) compared to GOOY (6.90%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs GOOY's -24.40%.

On 1-year performance, GOOY leads with 88.26% vs -6.53% for FBY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 88.26% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBY and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.

FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 50.99% for GOOY.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор