Сравнение FBY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
FBY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и GOOY
И FBY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
FBY
GOOY
Сравнение FBY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.91 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 3.77 | -3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.62 | -4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 18.18 | -18.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.91 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FBY и GOOY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и GOOY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и GOOY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -24.40% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -16.15% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -10.22% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.50% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 4.10% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и GOOY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 8.04% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 16.29% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 24.71% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 22.90% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 22.90% | +5.48% |