Сравнение FBY с GDXY
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs 10.94% for GDXY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности FBY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 26.86% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between FBY and GDXY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
FBY
GDXY
Сравнение FBY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.30 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.71 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и GDXY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -36.52% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -36.52% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -36.52% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -7.77% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 15.39% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и GDXY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 9.79% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 33.26% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 39.10% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 32.59% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 32.59% | -3.33% |
Сравнение комиссий FBY и GDXY
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и GDXY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что меньше доходности GDXY в 90.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and GDXY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (13.20%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs GDXY's -36.52%.
On 1-year performance, GDXY leads with 10.94% vs -6.35% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 10.94% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 55.40% for FBY.
FBY is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.08% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор