Сравнение FBY с FDHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).
FBY и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и FDHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и FDHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.23%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и FDHY
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.
Доходность на риск
FBY vs. FDHY — Ранг доходности на риск
FBY
FDHY
Сравнение FBY c FDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | FDHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.52 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.20 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.80 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.97 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.52 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FBY и FDHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и FDHY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности FDHY в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и FDHY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и FDHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -20.01% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -4.54% | -24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -0.95% | -23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.93% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 0.82% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и FDHY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 1.90% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 2.73% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 5.29% | +27.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 7.11% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 8.11% | +20.27% |