PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBY с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

FBY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FBY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBY и DIVO

2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-11.64%1.98%44.42%15.65%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

FBY

1 день
0.99%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с CONYFBY с METAFBY с ULTYFBY с AMZYFBY с MRNYFBY с AMDY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий FBY и DIVO

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

FBY
YieldMax META Option Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

FBY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 99
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBYDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.36

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.99

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.92

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

9.07

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.36

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.25

Корреляция

Корреляция между FBY и DIVO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и DIVO

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
FBY
YieldMax META Option Income ETF		58.29%55.43%53.89%8.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FBY и DIVO

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-30.04%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-9.21%

-20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.06%

-3.96%

-20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.62%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

1.95%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и DIVO

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

3.58%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

7.01%

+15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

13.13%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

11.93%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

14.93%

+13.45%