PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBY с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBY (YieldMax META Option Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. FBY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FBY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

FBY

1 день
3.88%
1 месяц
2.31%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-6.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и DBE

2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-5.84%1.98%44.42%15.65%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-10.04%

Correlation

The correlation between FBY and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

-0.06

The correlation between FBY and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с METAFBY с CONYFBY с AMZYFBY с ULTYFBY с MRNYFBY с AMDY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FBY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.43

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.96

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.89

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

11.53

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.43

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FBY и DBE

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-86.69%

+55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-14.41%

-15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-30.27%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-57.31%

+49.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

7.35%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и DBE

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.24%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

12.95%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

30.86%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

34.97%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

29.39%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

28.33%

+0.20%

Сравнение комиссий FBY и DBE

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и DBE

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		55.74%55.43%53.89%8.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBY and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -6.53% for FBY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.

FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 2.10% for DBE.

FBY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор