Сравнение FBY с AIPI
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 29.63% for AIPI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности FBY и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.68%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 24.86% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.68% | 16.38% | 15.36% |
Correlation
The correlation between FBY and AIPI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between FBY and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
FBY
AIPI
Сравнение FBY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.07 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.42 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.87 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.03 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и AIPI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -25.25% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.40% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -0.81% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -4.66% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 4.63% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и AIPI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 2.89% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 12.96% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 15.94% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 21.39% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 21.39% | +7.14% |
Сравнение комиссий FBY и AIPI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и AIPI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности AIPI в 34.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.81% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and AIPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.24%) compared to AIPI (2.89%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 29.63% vs -6.53% for FBY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.63% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 34.81% for AIPI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор