Сравнение FBTC с WNTR
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FBTC is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FBTC returned -45.32% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FBTC charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | 0.89% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FBTC and WNTR is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between FBTC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FBTC
WNTR
Сравнение FBTC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.73 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.99 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и WNTR
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -42.65% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.97% | -42.65% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -4.02% | -48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -20.87% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 16.66% | +14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и WNTR
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 13.28%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 18.14% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 46.41% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 53.16% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 53.31% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 53.31% | -3.23% |
Сравнение комиссий FBTC и WNTR
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и WNTR
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 94.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and WNTR have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.14%) compared to FBTC (13.28%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.97% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -45.32% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 13.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -45.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор