Сравнение FBTC с WNTR
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FBTC is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FBTC returned -43.10% vs 100.15% for WNTR. Their -0.80 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FBTC charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.99%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам FBTC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | 0.89% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FBTC and WNTR is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between FBTC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FBTC
WNTR
Сравнение FBTC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.36 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.96 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и WNTR
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -42.65% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -42.65% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.45% | -12.93% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -20.10% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 16.86% | +18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и WNTR
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 8.24%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 12.79% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 46.85% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 54.57% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 53.24% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.36% | 53.24% | -3.88% |
Сравнение комиссий FBTC и WNTR
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и WNTR
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and WNTR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -43.10% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор