Сравнение FBTC с BTCZ
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. FBTC is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, FBTC returned -46.29% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 61.23% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between FBTC and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between FBTC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
FBTC
BTCZ
Сравнение FBTC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.05 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.56 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и BTCZ
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -91.06% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -49.02% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.89% | -79.07% | +30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -73.79% | +56.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 21.96% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и BTCZ
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 10.78%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 21.55% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 69.11% | -34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 88.88% | -44.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 96.39% | -46.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 96.39% | -46.61% |
Сравнение комиссий FBTC и BTCZ
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и BTCZ
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to FBTC (10.78%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FBTC.
They also come from different issuers: Fidelity and T-Rex. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор