PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBNDX с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - FBNDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, FBNDX returned 2.12%/yr vs 12.02%/yr for QLEIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FBNDX charges 0.45%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 12.02% соответственно.

FBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.13%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.12%

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBNDX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.34%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between FBNDX and QLEIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.13

The correlation between FBNDX and QLEIX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с VCITFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

FBNDX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.26

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.32

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.70

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

8.50

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

2.18

-2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.14

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.13

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и QLEIX

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-38.11%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-6.01%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-7.07%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-17.07%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-38.11%

+19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.23%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-7.73%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.91%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и QLEIX

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 1.39%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.18%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

5.57%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

7.24%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

10.10%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

10.58%

-5.56%

Сравнение комиссий FBNDX и QLEIX

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и QLEIX

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.91%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FBNDX and QLEIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLEIX has higher volatility (2.18%) compared to FBNDX (1.39%). In terms of maximum drawdown, FBNDX dropped -42.76% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBNDX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор