Сравнение FBND с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
FBND и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FBND и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBND и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 8.49% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и JCPB
FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
FBND vs. JCPB — Ранг доходности на риск
FBND
JCPB
Сравнение FBND c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBND | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.85 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.56 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBND | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FBND и JCPB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и JCPB
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и JCPB
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, примерно равная максимальной просадке JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBND | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -16.67% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.75% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -16.67% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.85% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.33% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.92% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и JCPB
Fidelity Total Bond ETF (FBND) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.66% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBND | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.74% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 4.33% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.35% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 5.08% | +1.00% |