PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с FREL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. FBND is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.57%/yr vs 5.92%/yr for FREL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности FBND и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.92% соответственно.

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%

FREL

1 день
1.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.69%
1 год
11.47%
3 года*
9.95%
5 лет*
2.45%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		9.50%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between FBND and FREL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.29

The correlation between FBND and FREL shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBND и FREL

Секторы
FBND
FREL

Промышленность

71.4%

-

Коммунальные услуги

27.5%

-

Энергетика

1.1%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

97.6%

Технологии

-

0.3%

Промышленность

FBND
71.4%
FREL

-

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
FREL

-

Энергетика

FBND
1.1%
FREL
0.1%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
FREL
0.0%

Сырьевые материалы

FBND

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

FBND

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

FBND

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

FBND

-

FREL

-

Здравоохранение

FBND

-

FREL

-

Недвижимость

FBND

-

FREL
97.6%

Технологии

FBND

-

FREL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

FBND vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.87

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.26

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.36

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

4.29

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.87

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FBND и FREL

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-42.61%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.45%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-17.54%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-34.40%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-42.61%

+25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.22%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-9.95%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.68%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FREL

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.16%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

9.42%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

13.28%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

18.86%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

20.68%

-14.59%

Сравнение комиссий FBND и FREL

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FREL

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FREL в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.29%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FBND and FREL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREL has higher volatility (4.16%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.92% vs 2.57% for FBND. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.92% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.29% for FREL.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FREL is REIT. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.08% for FREL.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор