Сравнение FBND с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FBND и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FBND и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBND и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 2.78% против 5.19% соответственно.
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и FREL
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
FBND vs. FREL — Ранг доходности на риск
FBND
FREL
Сравнение FBND c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBND | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.11 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.26 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.14 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 0.56 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBND | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.11 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FBND и FREL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FREL
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и FREL
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBND | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -42.61% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -12.42% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -34.40% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -42.61% | +25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -9.53% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -10.05% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.22% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FREL
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBND | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.59% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.28% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 16.38% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 18.84% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 20.67% | -14.59% |