Сравнение FBND с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
FBND и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FBND и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBND и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции FIBR по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.49% соответственно.
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и FIBR
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
FBND vs. FIBR — Ранг доходности на риск
FBND
FIBR
Сравнение FBND c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBND | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.66 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.39 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.28 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 9.21 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBND | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FBND и FIBR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FIBR
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FIBR в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и FIBR
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBND | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -18.47% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.84% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -18.47% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -18.47% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.91% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.30% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FIBR
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.66%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBND | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.91% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.96% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.87% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.59% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 4.93% | +1.15% |