PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBND с FDHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).

FBND и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FBND и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBND и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%1.15%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.23%.

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPYFDHY с PFFR

Сравнение комиссий FBND и FDHY

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

FBND vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDFDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.52

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.20

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.80

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

9.97

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.52

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.25

Корреляция

Корреляция между FBND и FDHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FDHY

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности FDHY в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBND и FDHY

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FDHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-20.01%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-4.54%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-16.38%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.95%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-2.93%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.82%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FDHY

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.90%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.73%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

5.29%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

7.11%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

8.11%

-2.03%