PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с FDHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBND returned 0.86%/yr vs 3.98%/yr for FDHY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности FBND и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.12%.

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%

FDHY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.25%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%1.15%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.12%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Correlation

The correlation between FBND and FDHY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.42

The correlation between FBND and FDHY shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBND и FDHY

Секторы
FBND
FDHY

Промышленность

71.4%

-

Коммунальные услуги

27.5%

-

Энергетика

1.1%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FBND
71.4%
FDHY

-

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
FDHY

-

Энергетика

FBND
1.1%
FDHY
100.0%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
FDHY

-

Сырьевые материалы

FBND

-

FDHY

-

Коммуникационные услуги

FBND

-

FDHY

-

Потребительский циклический сектор

FBND

-

FDHY

-

Потребительский защитный сектор

FBND

-

FDHY

-

Здравоохранение

FBND

-

FDHY

-

Недвижимость

FBND

-

FDHY

-

Технологии

FBND

-

FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPYFDHY с PFFR

Доходность на риск

FBND vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.33

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.58

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.90

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

16.61

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.33

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FBND и FDHY

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-20.01%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.12%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-5.26%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-16.38%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.28%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.87%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.50%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FDHY

Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеют волатильность 1.26% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.21%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.74%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.56%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.13%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

8.05%

-1.96%

Сравнение комиссий FBND и FDHY

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FDHY

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности FDHY в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.53%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBND and FDHY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.26%) compared to FDHY (1.21%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.98% vs 0.86% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.98% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

FDHY has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.70% for FBND.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FDHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.45% for FDHY.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор