Сравнение FBND с FAGIX
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.54%/yr vs 8.03%/yr for FAGIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности FBND и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 8.03% соответственно.
FBND
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.54%
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам FBND и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.70% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between FBND and FAGIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between FBND and FAGIX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FBND
FAGIX
Сравнение FBND c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.85 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 19.86 | -14.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и FAGIX
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -37.97% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.49% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -7.26% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -15.42% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -28.45% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.04% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.98% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.85% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FAGIX
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.71% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 5.30% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 6.42% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.66% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.84% | -1.74% |
Сравнение комиссий FBND и FAGIX
FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FAGIX
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FAGIX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.69% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and FAGIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGIX has higher volatility (2.71%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор