Сравнение FBND с FADMX
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FADMX is a Multisector Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBND returned 0.56%/yr vs 2.91%/yr for FADMX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBND charges 0.36%/yr vs 0.64%/yr for FADMX.
Доходность
Сравнение доходности FBND и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 2.94%.
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
FADMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $136.95M | $129.34M | $126.34M |
Сравнение доходности по годам FBND и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | 1.71% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 2.94% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Correlation
The correlation between FBND and FADMX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between FBND and FADMX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. FADMX — Ранг доходности на риск
FBND
FADMX
Сравнение FBND c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.48 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 9.36 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и FADMX
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -15.98% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.62% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -3.63% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -15.98% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.57% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.01% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.69% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FADMX
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.19% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 3.29% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.80% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.58% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.76% | +1.34% |
Сравнение комиссий FBND и FADMX
FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FADMX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FADMX
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FADMX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.33% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and FADMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FADMX has higher volatility (1.19%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FADMX's -15.98%.
FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор