PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с EFO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%). FBND is actively managed, while EFO is passively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.54%/yr vs 11.62%/yr for EFO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности FBND и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 2.54% против 11.62% соответственно.

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between FBND and EFO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.16

Over the past year, FBND and EFO have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FBND и EFO

Секторы
FBND
EFO

Промышленность

71.4%

-

Коммунальные услуги

27.5%

-

Энергетика

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
40.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FBND
71.4%
EFO

-

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
EFO

-

Энергетика

FBND
1.1%
EFO

-

Финансовые услуги

FBND
0.2%
EFO
40.7%

Сырьевые материалы

FBND

-

EFO

-

Коммуникационные услуги

FBND

-

EFO

-

Потребительский циклический сектор

FBND

-

EFO

-

Потребительский защитный сектор

FBND

-

EFO

-

Здравоохранение

FBND

-

EFO

-

Недвижимость

FBND

-

EFO

-

Технологии

FBND

-

EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

FBND vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBNDEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.03

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.59

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.48

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

5.06

+0.26

FBND vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBND и EFO

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-63.52%

+46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-22.18%

+19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-26.85%

+20.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-53.95%

+36.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-63.52%

+46.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.12%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-18.64%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

6.51%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и EFO

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.35%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

11.44%

-10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

26.67%

-23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

31.80%

-27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

33.20%

-27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

34.13%

-28.03%

Сравнение комиссий FBND и EFO

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и EFO

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FBND and EFO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (11.44%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, EFO leads with 11.62% vs 2.54% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 11.62% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.51% for EFO.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EFO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.95% for EFO.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор