Сравнение FBND с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
FBND и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBND и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBND и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 3.74% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и CAAA
FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
FBND vs. CAAA — Ранг доходности на риск
FBND
CAAA
Сравнение FBND c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBND | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.65 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.40 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.72 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 9.51 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.92 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между FBND и CAAA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и CAAA
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и CAAA
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -2.24% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.08% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.35% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -0.52% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.59% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и CAAA
Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.20% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.18% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.34% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.23% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 3.23% | +2.85% |