PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBLTX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLTX и GUSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FBLTX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: -1.47% против -13.82% соответственно.


FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий FBLTX и GUSTX

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FBLTX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLTX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLTXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

3.18

-3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

10.74

-10.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

7.08

-6.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

20.50

-20.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

58.55

-58.11

FBLTX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLTXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.18

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

1.03

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.55

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.44

+0.39

Корреляция

Корреляция между FBLTX и GUSTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и GUSTX

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности GUSTX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и GUSTX

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и GUSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLTXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-79.98%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-0.20%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.19%

-1.19%

-43.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-79.98%

+30.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.11%

-77.89%

+36.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-35.61%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.07%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и GUSTX

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLTXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.29%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

0.83%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

1.27%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

1.73%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

25.44%

-10.82%