Сравнение FBL с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
FBL и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | -22.20% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и YSPY
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
FBL vs. YSPY — Ранг доходности на риск
FBL
YSPY
Сравнение FBL c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.61 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.87 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.94 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.80 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.61 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.08 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между FBL и YSPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и YSPY
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и YSPY
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -18.74% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -14.60% | -46.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -11.93% | -41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -5.01% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 3.60% | +23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и YSPY
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 7.90% | +19.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 16.86% | +37.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 21.81% | +57.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 22.59% | +48.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 22.59% | +48.23% |