PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и YSPY


2026 (YTD)2025
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%-22.20%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Сравнение комиссий FBL и YSPY

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.


Доходность на риск

FBL vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.61

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.87

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.94

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

3.80

-4.57

FBL vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.61

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.08

+1.04

Корреляция

Корреляция между FBL и YSPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и YSPY

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности YSPY в 63.03%


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
63.03%45.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и YSPY

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и YSPY.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-18.74%

-42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-14.60%

-46.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-11.93%

-41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-5.01%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

3.60%

+23.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и YSPY

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

7.90%

+19.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

16.86%

+37.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

21.81%

+57.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

22.59%

+48.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

22.59%

+48.23%