PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


FBL

1 день
-0.57%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-35.56%
6 месяцев
-36.69%
1 год
-48.06%
3 года*
20.64%
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и YCS


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-35.56%0.50%112.72%341.59%-1.38%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%-9.42%

Correlation

The correlation between FBL and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.01

The correlation between FBL and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

FBL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBLYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.78

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

11.93

-13.30

FBL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и YCS

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBLYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-49.56%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-8.30%

-52.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-23.05%

-38.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.24%

-0.14%

-58.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-19.87%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

2.65%

+32.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и YCS

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBLYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.20%

2.25%

+23.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.87%

12.19%

+43.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.38%

16.93%

+55.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

21.10%

+50.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

18.82%

+52.53%

Сравнение комиссий FBL и YCS

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и YCS

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
3.22%2.07%0.00%51.58%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FBL and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (26.20%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, FBL leads with 20.64% vs 18.37% for YCS. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 20.64% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for YCS.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор