Сравнение FBL с YCS
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). FBL is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 20.64%/yr vs 18.37%/yr for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FBL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам FBL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | -9.42% |
Correlation
The correlation between FBL and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between FBL and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. YCS — Ранг доходности на риск
FBL
YCS
Сравнение FBL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.78 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.93 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и YCS
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -49.56% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -8.30% | -52.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -23.05% | -38.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | -0.14% | -58.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -19.87% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 2.65% | +32.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и YCS
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 2.25% | +23.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 12.19% | +43.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.38% | 16.93% | +55.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 21.10% | +50.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 18.82% | +52.53% |
Сравнение комиссий FBL и YCS
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и YCS
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.20%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, FBL leads with 20.64% vs 18.37% for YCS. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 20.64% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for YCS.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор