Сравнение FBL с WTIU

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBL и WTIU составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и WTIU.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.