Сравнение FBL с TSYY
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.49% vs -11.64% for TSYY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.09%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности FBL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | -11.12% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between FBL and TSYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
FBL
TSYY
Сравнение FBL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.41 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.69 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и TSYY
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -41.52% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -28.39% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -37.49% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -26.66% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 16.89% | +20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и TSYY
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 6.71% | +24.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 18.02% | +44.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 30.07% | +47.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 36.70% | +35.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 36.70% | +35.66% |
Сравнение комиссий FBL и TSYY
FBL берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и TSYY
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and TSYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -11.64% vs -29.49% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.64% return vs -29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 2.37% for FBL.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 1.15% for TSYY.
FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор