PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -28.34%.


FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-16.41%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
10 лет*

TSLL

1 день
3.58%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-32.14%
1 год
13.30%
3 года*
-3.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-34.05%0.50%112.72%341.59%-1.38%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-28.34%-26.80%99.63%139.86%-38.50%

Correlation

The correlation between FBL and TSLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FBL и TSLL


Секторы
FBL
TSLL

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
TSLL

-

Сырьевые материалы

FBL

-

TSLL

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

TSLL
100.0%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

TSLL

-

Энергетика

FBL

-

TSLL

-

Финансовые услуги

FBL

-

TSLL

-

Здравоохранение

FBL

-

TSLL

-

Промышленность

FBL

-

TSLL

-

Недвижимость

FBL

-

TSLL

-

Технологии

FBL

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

FBL

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Доходность на риск

FBL vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBLTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.32

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

0.65

-2.02

FBL vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и TSLL

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TSLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBLTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-82.88%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-54.75%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-82.88%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.26%

-63.81%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-53.85%

+37.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.98%

27.01%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и TSLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 20.60%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.50%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBLTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

28.50%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

57.37%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.02%

88.62%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.08%

107.00%

-35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.08%

107.00%

-35.92%

Сравнение комиссий FBL и TSLL

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и TSLL

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TSLL в 7.14%


ПозицияTTM2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
3.14%2.07%0.00%51.58%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
7.14%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы


FBL and TSLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.50%) compared to FBL (20.60%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, FBL leads with 25.43% vs -3.31% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 20.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 25.43% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

TSLL has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.14% for FBL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор