Сравнение FBL с TSLL
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBL returned 25.43%/yr vs -3.31%/yr for TSLL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности FBL и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -28.34%.
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -28.34% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -38.50% |
Correlation
The correlation between FBL and TSLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов FBL и TSLL
Секторы
FBL
TSLL
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
TSLL
-
Сырьевые материалы
FBL
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
FBL
-
TSLL
-
Энергетика
FBL
-
TSLL
-
Финансовые услуги
FBL
-
TSLL
-
Здравоохранение
FBL
-
TSLL
-
Промышленность
FBL
-
TSLL
-
Недвижимость
FBL
-
TSLL
-
Технологии
FBL
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
FBL
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
FBL
TSLL
Сравнение FBL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.32 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.65 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и TSLL
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -82.88% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -54.75% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -82.88% | +21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.26% | -63.81% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -53.85% | +37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.98% | 27.01% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и TSLL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 20.60%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.50%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 28.50% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 57.37% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.02% | 88.62% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.08% | 107.00% | -35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 107.00% | -35.92% |
Сравнение комиссий FBL и TSLL
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и TSLL
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TSLL в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.14% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and TSLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.50%) compared to FBL (20.60%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, FBL leads with 25.43% vs -3.31% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 20.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 25.43% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
TSLL has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.14% for FBL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор