PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и TSDD


2026 (YTD)202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%30.72%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
28.07%-74.84%-89.21%-20.49%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий FBL и TSDD

FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.


Доходность на риск

FBL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.73

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-1.13

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.86

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.90

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-1.04

+0.27

FBL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.65

+1.76

Корреляция

Корреляция между FBL и TSDD составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и TSDD

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности TSDD в 6.58%


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
6.58%8.42%0.00%24.84%

Просадки

Сравнение просадок FBL и TSDD

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TSDD.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-99.03%

+37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-90.32%

+29.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-98.53%

+45.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-69.41%

+54.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

77.90%

-50.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и TSDD

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 22.84%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

22.84%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

59.58%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

110.35%

-30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

116.23%

-45.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

116.23%

-45.41%