PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.78% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности FBL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и TSDD

2026 (YTD)202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%30.72%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between FBL and TSDD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов FBL и TSDD

Секторы
FBL
TSDD

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

FBL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

TSDD

-

Энергетика

FBL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

FBL

-

TSDD

-

Здравоохранение

FBL

-

TSDD

-

Промышленность

FBL

-

TSDD

-

Недвижимость

FBL

-

TSDD

-

Технологии

FBL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

FBL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

FBL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.68

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-0.87

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.83

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.05

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.68

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.66

+1.78

Просадки

Сравнение просадок FBL и TSDD

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-99.03%

+37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-76.12%

+15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-98.90%

+50.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-71.21%

+54.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

59.88%

-27.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 17.63%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

24.19%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

54.90%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

92.57%

-22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

114.46%

-43.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

114.46%

-43.40%

Сравнение комиссий FBL и TSDD

FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и TSDD

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TSDD в 8.80%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

FBL and TSDD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.19%) compared to FBL (17.63%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, FBL leads with -29.78% vs -62.89% for TSDD. On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 17.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBL has performed better with a -29.78% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 2.58% for FBL.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.50% for TSDD.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор