Сравнение FBL с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
FBL и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 30.72% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и TSDD
FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
FBL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
FBL
TSDD
Сравнение FBL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.73 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -1.13 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.90 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.04 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.73 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.65 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между FBL и TSDD составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и TSDD
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и TSDD
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -99.03% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -90.32% | +29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -98.53% | +45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -69.41% | +54.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 77.90% | -50.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и TSDD
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 22.84%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 22.84% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 59.58% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 110.35% | -30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 116.23% | -45.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 116.23% | -45.41% |