Сравнение FBL с SPUU
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. FBL is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 29.09%/yr vs 32.90%/yr for SPUU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBL charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности FBL и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам FBL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -7.68% |
Correlation
The correlation between FBL and SPUU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between FBL and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FBL и SPUU
Секторы
FBL
SPUU
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
FBL
SPUU
Сырьевые материалы
FBL
-
SPUU
Потребительский циклический сектор
FBL
-
SPUU
Потребительский защитный сектор
FBL
-
SPUU
Энергетика
FBL
-
SPUU
Финансовые услуги
FBL
-
SPUU
Здравоохранение
FBL
-
SPUU
Промышленность
FBL
-
SPUU
Недвижимость
FBL
-
SPUU
Технологии
FBL
-
SPUU
Коммунальные услуги
FBL
-
SPUU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
FBL
SPUU
Сравнение FBL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.12 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 8.78 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и SPUU
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -59.35% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -18.19% | -42.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -35.18% | -25.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -2.59% | -40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -9.45% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 4.38% | +32.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и SPUU
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 6.85% | +24.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 20.13% | +42.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 25.27% | +52.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 33.69% | +38.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 35.75% | +36.61% |
Сравнение комиссий FBL и SPUU
FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и SPUU
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and SPUU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 32.90% vs 29.09% for FBL. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 32.90% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.33% for SPUU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор