Сравнение FBL с SMST
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.49% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FBL charges 1.09%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FBL и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 17.93% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between FBL and SMST is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. SMST — Ранг доходности на риск
FBL
SMST
Сравнение FBL c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.04 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.82 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и SMST
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -99.25% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -85.39% | +24.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -97.32% | +54.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -90.93% | +73.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 44.56% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и SMST
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 31.69%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 55.38% | -23.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 135.32% | -73.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 149.40% | -72.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 167.53% | -95.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 167.53% | -95.17% |
Сравнение комиссий FBL и SMST
FBL берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и SMST
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and SMST have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FBL (31.69%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -29.49% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 31.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for SMST.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор