PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и NVD


2026 (YTD)202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%30.72%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-93.09%-15.28%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий FBL и NVD

FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.


Доходность на риск

FBL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLNVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.91

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-1.60

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.80

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.90

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-1.02

+0.25

FBL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.91

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.85

+1.97

Корреляция

Корреляция между FBL и NVD составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и NVD

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NVD в 11.35%


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%

Просадки

Сравнение просадок FBL и NVD

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVD.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-98.85%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-84.54%

+23.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-98.60%

+45.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-80.51%

+65.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

74.07%

-46.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и NVD

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

21.21%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

52.07%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

82.53%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

93.56%

-22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

93.56%

-22.74%