PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.


FBL

1 день
-5.07%
1 месяц
18.52%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-12.40%
1 год
-29.49%
3 года*
29.09%
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и NVD


2026 (YTD)202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-12.40%0.50%112.72%29.18%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between FBL and NVD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов FBL и NVD


Секторы
FBL
NVD

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
NVD

-

Сырьевые материалы

FBL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

NVD

-

Энергетика

FBL

-

NVD

-

Финансовые услуги

FBL

-

NVD

-

Здравоохранение

FBL

-

NVD

-

Промышленность

FBL

-

NVD

-

Недвижимость

FBL

-

NVD

-

Технологии

FBL

-

NVD
199.6%

Коммунальные услуги

FBL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

FBL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.83

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.53

+0.74

FBL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и NVD

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-99.26%

+38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-60.41%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-99.11%

+55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-82.23%

+64.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.33%

32.69%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и NVD

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.69%

22.59%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.20%

56.39%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.33%

71.85%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.36%

92.20%

-19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.36%

92.20%

-19.84%

Сравнение комиссий FBL и NVD

FBL берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и NVD

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности NVD в 17.80%


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.37%2.07%0.00%51.58%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
17.80%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы


FBL and NVD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (31.69%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, FBL leads with -29.49% vs -49.89% for NVD. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBL has performed better with a -29.49% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 2.37% for FBL.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 1.50% for NVD.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор