Сравнение FBL с NVD
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.49% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. FBL charges 1.09%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности FBL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 112.72% | 29.18% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between FBL and NVD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.47 |
Сравнение распределения секторов FBL и NVD
Секторы
FBL
NVD
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
NVD
-
Сырьевые материалы
FBL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
FBL
-
NVD
-
Энергетика
FBL
-
NVD
-
Финансовые услуги
FBL
-
NVD
-
Здравоохранение
FBL
-
NVD
-
Промышленность
FBL
-
NVD
-
Недвижимость
FBL
-
NVD
-
Технологии
FBL
-
NVD
Коммунальные услуги
FBL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. NVD — Ранг доходности на риск
FBL
NVD
Сравнение FBL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.83 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.53 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и NVD
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -99.26% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -60.41% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -99.11% | +55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -82.23% | +64.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 32.69% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и NVD
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 22.59% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 56.39% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 71.85% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 92.20% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 92.20% | -19.84% |
Сравнение комиссий FBL и NVD
FBL берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и NVD
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and NVD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, FBL leads with -29.49% vs -49.89% for NVD. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBL has performed better with a -29.49% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 2.37% for FBL.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 1.50% for NVD.
FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор