PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с NVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.78% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности FBL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и NVD

2026 (YTD)202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%30.72%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between FBL and NVD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов FBL и NVD

Секторы
FBL
NVD

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
NVD

-

Сырьевые материалы

FBL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

NVD

-

Энергетика

FBL

-

NVD

-

Финансовые услуги

FBL

-

NVD

-

Здравоохранение

FBL

-

NVD

-

Промышленность

FBL

-

NVD

-

Недвижимость

FBL

-

NVD

-

Технологии

FBL

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

FBL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

FBL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.98

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-1.70

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.81

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.93

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.41

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.98

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.87

+1.99

Просадки

Сравнение просадок FBL и NVD

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-99.26%

+38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-72.64%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-99.12%

+51.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-81.65%

+65.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

47.63%

-14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 17.63%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

26.02%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

52.01%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

68.60%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

92.60%

-21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

92.60%

-21.54%

Сравнение комиссий FBL и NVD

FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и NVD

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности NVD в 18.15%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

FBL and NVD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.02%) compared to FBL (17.63%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, FBL leads with -29.78% vs -67.15% for NVD. On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 17.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBL has performed better with a -29.78% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 2.58% for FBL.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.50% for NVD.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор