Сравнение FBL с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
FBL и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 30.72% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и NVD
FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
FBL vs. NVD — Ранг доходности на риск
FBL
NVD
Сравнение FBL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.91 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -1.60 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.90 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.02 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.91 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.85 | +1.97 |
Корреляция
Корреляция между FBL и NVD составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и NVD
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NVD в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и NVD
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -98.85% | +37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -84.54% | +23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -98.60% | +45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -80.51% | +65.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 74.07% | -46.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и NVD
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 21.21% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 52.07% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 82.53% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 93.56% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 93.56% | -22.74% |