PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с MULL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.78% vs 6074.28% for MULL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности FBL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и MULL

2026 (YTD)20252024
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%-1.46%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		936.86%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between FBL and MULL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FBL и MULL

Секторы
FBL
MULL

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
MULL

-

Сырьевые материалы

FBL

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

MULL

-

Энергетика

FBL

-

MULL

-

Финансовые услуги

FBL

-

MULL

-

Здравоохранение

FBL

-

MULL

-

Промышленность

FBL

-

MULL

-

Недвижимость

FBL

-

MULL

-

Технологии

FBL

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

FBL

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

FBL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
46.71

-47.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
7.02

-7.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.89

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

116.34

-116.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

390.40

-391.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

46.71

-47.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

7.45

-6.33

Просадки

Сравнение просадок FBL и MULL

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-72.29%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-53.09%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

0.00%

-47.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-20.62%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

15.79%

+16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 17.63%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

55.41%

-37.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

105.59%

-52.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

132.38%

-61.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

136.22%

-65.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

136.22%

-65.16%

Сравнение комиссий FBL и MULL

FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и MULL

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and MULL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to FBL (17.63%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -29.78% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 17.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.04% for MULL.

Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор