Сравнение FBL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
FBL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | -1.46% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и MULL
FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
FBL vs. MULL — Ранг доходности на риск
FBL
MULL
Сравнение FBL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 6.53 | -6.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 3.77 | -3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 16.69 | -17.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 46.83 | -47.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 6.53 | -6.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.91 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между FBL и MULL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и MULL
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и MULL
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -72.29% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -53.09% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -39.05% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -21.99% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 18.92% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 27.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 47.87% | -20.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 99.70% | -45.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 130.90% | -51.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 130.06% | -59.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 130.06% | -59.24% |