PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. FBL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 33.25%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FBL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%341.59%-1.22%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%1.72%

Correlation

The correlation between FBL and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

-0.04

The correlation between FBL and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FBL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.43

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.96

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

5.89

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.53

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.43

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.09

+1.02

Просадки

Сравнение просадок FBL и DBE

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-86.69%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-14.41%

-46.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-23.89%

-37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-30.27%

-17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-57.31%

+40.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

7.35%

+25.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и DBE

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

12.95%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

30.86%

+22.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

34.97%

+35.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

29.39%

+41.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

28.33%

+42.73%

Сравнение комиссий FBL и DBE

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и DBE

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, FBL leads with 33.25% vs 23.42% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 33.25% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.10% for DBE.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор