Сравнение FBL с BITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).
FBL и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и BITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 28.76% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -46.11% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -46.11%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -46.11%
- 6 месяцев
- -72.82%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и BITX
FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.
Доходность на риск
FBL vs. BITX — Ранг доходности на риск
FBL
BITX
Сравнение FBL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.62 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -0.61 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.68 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.29 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.62 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.09 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между FBL и BITX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и BITX
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BITX в 36.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 36.26% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и BITX
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки BITX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и BITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -77.88% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -77.88% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -76.18% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -29.26% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 40.73% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и BITX
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 25.94%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 25.94% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 73.72% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 90.21% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 99.82% | -29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 99.82% | -29.00% |