Сравнение FBL с BABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).
FBL и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и BABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -33.49%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и BABX
И FBL, и BABX имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
FBL vs. BABX — Ранг доходности на риск
FBL
BABX
Сравнение FBL c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.36 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.52 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.03 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.03 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между FBL и BABX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и BABX
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и BABX
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и BABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -70.62% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -63.43% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -62.46% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -44.58% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 31.71% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и BABX
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 23.82%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 23.82% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 58.91% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 92.21% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 82.93% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 82.93% | -12.11% |