PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с BABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и BABX


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
-33.49%123.85%1.23%-33.89%-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -33.49%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

BABX

1 день
-2.88%
1 месяц
-26.47%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-59.75%
1 год
-33.25%
3 года*
-6.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Сравнение комиссий FBL и BABX

И FBL, и BABX имеют комиссию равную 1.15%.


Доходность на риск

FBL vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

BABX
Ранг доходности на риск BABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLBABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.36

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.03

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.52

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-1.03

+0.26

FBL vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BABX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.03

+1.15

Корреляция

Корреляция между FBL и BABX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и BABX

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и BABX

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и BABX.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-70.62%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-63.43%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-62.46%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-44.58%

+29.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

31.71%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и BABX

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 23.82%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

23.82%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

58.91%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

92.21%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

82.93%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

82.93%

-12.11%