PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с AMZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с AMZZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.78% vs 25.28% for AMZZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBL и AMZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у AMZZ с доходностью 9.44%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZZ

1 день
-5.02%
1 месяц
-16.12%
С начала года
9.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и AMZZ

2026 (YTD)20252024
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%19.51%
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		9.44%-8.94%38.36%

Correlation

The correlation between FBL and AMZZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.59

The correlation between FBL and AMZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBL и AMZZ

Секторы
FBL
AMZZ

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
AMZZ

-

Сырьевые материалы

FBL

-

AMZZ

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

AMZZ
66.7%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

AMZZ

-

Энергетика

FBL

-

AMZZ

-

Финансовые услуги

FBL

-

AMZZ

-

Здравоохранение

FBL

-

AMZZ

-

Промышленность

FBL

-

AMZZ

-

Недвижимость

FBL

-

AMZZ

-

Технологии

FBL

-

AMZZ

-

Коммунальные услуги

FBL

-

AMZZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL

Доходность на риск

FBL vs. AMZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c AMZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLAMZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.43

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
0.99

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.61

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

1.37

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. AMZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AMZZ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и AMZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLAMZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.43

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.25

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FBL и AMZZ

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и AMZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLAMZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-55.28%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-41.97%

-19.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-18.02%

-29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-20.21%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

18.49%

+14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и AMZZ

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLAMZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

14.66%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

40.44%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

59.66%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

62.82%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

62.82%

+8.24%

Сравнение комиссий FBL и AMZZ

И FBL, и AMZZ имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и AMZZ

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%

Часто задаваемые вопросы

FBL and AMZZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to AMZZ (14.66%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs AMZZ's -55.28%.

On 1-year performance, AMZZ leads with 25.28% vs -29.78% for FBL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 14.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 25.28% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL and AMZZ have the same expense ratio: 1.15% per year.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for AMZZ.

AMZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и AMZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор