Сравнение FBL с AAPB
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBL returned 29.09%/yr vs 23.73%/yr for AAPB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.09%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности FBL и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 39.43%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 21.64%
- 6 месяцев
- 54.81%
- С начала года
- 39.43%
- 1 год
- 121.92%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 39.43% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -18.15% |
Correlation
The correlation between FBL and AAPB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов FBL и AAPB
Секторы
FBL
AAPB
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
AAPB
-
Сырьевые материалы
FBL
-
AAPB
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
AAPB
-
Потребительский защитный сектор
FBL
-
AAPB
-
Энергетика
FBL
-
AAPB
-
Финансовые услуги
FBL
-
AAPB
-
Здравоохранение
FBL
-
AAPB
-
Промышленность
FBL
-
AAPB
-
Недвижимость
FBL
-
AAPB
-
Технологии
FBL
-
AAPB
Коммунальные услуги
FBL
-
AAPB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. AAPB — Ранг доходности на риск
FBL
AAPB
Сравнение FBL c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.36 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 9.99 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и AAPB
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -58.13% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -28.11% | -32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -58.13% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | 0.00% | -43.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -19.06% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 12.25% | +25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и AAPB
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 22.09%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 22.09% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 39.33% | +22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 49.50% | +27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 52.00% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 52.00% | +20.36% |
Сравнение комиссий FBL и AAPB
FBL берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и AAPB
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AAPB в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.15% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and AAPB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to AAPB (22.09%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs AAPB's -58.13%.
On 3-year performance, FBL leads with 29.09% vs 23.73% for AAPB. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 22.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 29.09% return vs 23.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.37% for FBL.
Their fees differ too: 1.09% for FBL and 1.15% for AAPB.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор