Сравнение FBKWX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKWX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | -0.37% | 7.60% | 2.20% | 6.56% | -13.55% | -0.27% | 9.46% | 9.88% | -0.56% | 4.39% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKWX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBKWX имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции VUSFX немного впереди с 2.67%.
FBKWX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.58%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и VUSFX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
FBKWX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FBKWX
VUSFX
Сравнение FBKWX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKWX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 6.66 | -5.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 11.92 | -10.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.66 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 12.88 | -11.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 74.29 | -69.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKWX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 6.66 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 4.21 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 3.93 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.94 | -3.39 |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и VUSFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и VUSFX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.10% | 4.45% | 4.22% | 3.52% | 2.59% | 1.97% | 5.32% | 3.11% | 3.30% | 3.07% | 3.71% | 3.38% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и VUSFX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKWX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -1.71% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.35% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.31% | -1.71% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -1.71% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.05% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -0.15% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.06% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и VUSFX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKWX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.28% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.43% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 0.67% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 0.81% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.68% | +4.06% |