Сравнение FBKWX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKWX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | -0.37% | 7.60% | 2.20% | 6.56% | -13.55% | -0.27% | 9.46% | 9.88% | -0.56% | 4.39% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKWX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FBKWX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 14.08% соответственно.
FBKWX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.58%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и FXAIX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FBKWX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FBKWX
FXAIX
Сравнение FBKWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKWX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.52 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.30 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и FXAIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и FXAIX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.10% | 4.45% | 4.22% | 3.52% | 2.59% | 1.97% | 5.32% | 3.11% | 3.30% | 3.07% | 3.71% | 3.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и FXAIX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -33.79% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -12.13% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.31% | -24.50% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -33.79% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -6.23% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.83% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.53% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.34% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 9.53% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 18.32% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 16.92% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 18.05% | -13.31% |