Сравнение FBKWX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKWX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%.
FBKWX
2.95%
-0.47%
3.69%
8.22%
0.55%
N/A
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| FBKWX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.18 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 12.24% |
| Макс. просадка | -18.08% | -33.79% |
| Текущая просадка | -5.39% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и FXAIX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FBKWX и FXAIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и FXAIX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.44% | 4.23% | 3.42% | 2.29% | 2.62% | 3.02% | 3.31% | 2.84% | 3.06% | 3.81% | 0.22% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и FXAIX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.