PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBKWXFXAIX
Дох-ть с нач. г.2.95%26.96%
Дох-ть за 1 год8.22%35.01%
Дох-ть за 3 года-1.28%10.23%
Дох-ть за 5 лет0.61%15.78%
Коэф-т Шарпа1.453.06
Коэф-т Сортино2.174.07
Коэф-т Омега1.261.58
Коэф-т Кальмара0.644.45
Коэф-т Мартина5.4320.17
Индекс Язвы1.49%1.86%
Дневная вол-ть5.73%12.27%
Макс. просадка-18.08%-33.79%
Текущая просадка-5.39%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FBKWX и FXAIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и FXAIX

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
13.49%
FBKWX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и FXAIX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBKWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.43
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 18.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.44

Сравнение коэффициента Шарпа FBKWX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.83
FBKWX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и FXAIX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.45%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и FXAIX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
-0.25%
FBKWX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
3.74%
FBKWX
FXAIX