Сравнение FBKFX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKFX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | -1.79% | 15.68% | 16.19% | 21.93% | -17.87% | 18.51% | 22.38% | 10.57% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.
FBKFX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и WWWEX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
FBKFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
FBKFX
WWWEX
Сравнение FBKFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKFX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.39 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.65 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.57 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 1.42 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.39 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.24 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и WWWEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и WWWEX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 6.35% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и WWWEX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -82.60% | +56.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -12.14% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -26.94% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -7.95% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -41.54% | +36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.88% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и WWWEX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.99% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 14.24% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 18.32% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 19.91% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 19.12% | -4.85% |